Eigene Links

Website: www.tema.at, E-Mail: office@tema.at

Dienstag, 8. Mai 2012

Beim Fehler erwischt!

Nachdem mich ein aufmerksamer Leser des letzten Post’s dabei ertappt hat, dass ich die Binominalbäume nicht korrekt modellierte, muss ich dies wohl gestehen.

Ich tat dies, um mich nicht mit Lognormalverteilungen und der korrekten Berechnung der Volatilitäten“ herumschlagen“ zu müssen.

Das Entscheidende sollte das Verständnis für das Prinzip der Realoptionsbewertung mittels Binominalverteilung und Roll-Back-Verfahren sein.

Für die geneigten Leser(innen), die es korrekt haben wollen, nachstehenden Auszug aus einer Präsentation unseres Partners Opexis GmbH.